PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и PIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.54%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.41%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий VCPIX и PIMIX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCPIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.87

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.56

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.56

-1.43

Корреляция

Корреляция между VCPIX и PIMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и PIMIX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.36%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и PIMIX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-13.39%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.69%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.24%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.69%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.92%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и PIMIX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.88%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.64%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.28%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.75%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

4.20%

+1.55%