Сравнение VCPIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и BNDX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
VCPIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VCPIX
BNDX
Сравнение VCPIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.01 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.10 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и BNDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и BNDX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и BNDX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -16.23% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.93% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.99% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.10% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.29% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.21% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.81% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.05% | +1.70% |