Сравнение VCPAX с VWITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VWITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VWITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.48% | 5.89% | 2.23% | 5.82% | -6.90% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.48%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWITX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VWITX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VWITX — Ранг доходности на риск
VCPAX
VWITX
Сравнение VCPAX c VWITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VWITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.66 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.43 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.48 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VWITX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VWITX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VWITX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 3.96% | 3.53% | 2.70% | 2.43% | 1.83% | 2.32% | 2.80% | 2.80% | 2.72% | 2.80% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VWITX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VWITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -29.13% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.89% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.64% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.58% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.02% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VWITX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VWITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.01% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.57% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.92% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.22% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.41% | +2.29% |