Сравнение VCPAX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.41% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
VCPAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и PIMIX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
VCPAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VCPAX
PIMIX
Сравнение VCPAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.25 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.87 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.56 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.56 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и PIMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и PIMIX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и PIMIX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -13.39% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.69% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.24% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.69% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.56%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.64% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.28% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.75% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.20% | +1.50% |