PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и FNSOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.12%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCPAX на уровне -0.12% и FNSOX на уровне -0.12%.

VCPAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.63%
3 года*
4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий VCPAX и FNSOX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VCPAX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.74

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.68

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.79

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

10.34

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между VCPAX и FNSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и FNSOX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.43%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и FNSOX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-8.92%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.47%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.08%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.75%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.40%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и FNSOX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.75%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.37%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

2.21%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

2.86%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

2.48%

+3.22%