Сравнение VCPAX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и FCNVX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VCPAX
FCNVX
Сравнение VCPAX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.18 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 14.52 | -12.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 6.34 | -5.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 21.58 | -19.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 84.59 | -78.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.18 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.17 | -2.01 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и FCNVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и FCNVX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и FCNVX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -2.19% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.20% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.10% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.05% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и FCNVX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.10% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.81% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 1.28% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.27% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 1.03% | +4.67% |