PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPAX с VMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both mutual funds - VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VCPAX returned 5.43%/yr vs 7.81%/yr for VMSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VCPAX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VMSIX с доходностью 1.14%.

VCPAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.21%
3 года*
5.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.96%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPAX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		0.78%8.06%2.95%6.80%-10.76%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Correlation

The correlation between VCPAX and VMSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between VCPAX and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMXVMSIX с VCIT

Доходность на риск

VCPAX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.89

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.37

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.23

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

14.86

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.89

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.88

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VMSIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPAXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-13.11%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.20%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-3.82%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.08%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.48%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VMSIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPAXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.87%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.97%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

2.46%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.69%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.69%

+0.95%

Сравнение комиссий VCPAX и VMSIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VMSIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCPAX and VMSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCPAX has higher volatility (1.30%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCPAX dropped -17.25% vs VMSIX's -13.11%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPAX и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор