PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.41%8.06%2.95%6.80%-10.76%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-1.00%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -1.00%.

VCPAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.63%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.96%
3 года*
7.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FADMXVMSIX с FCBYX

Сравнение комиссий VCPAX и VMSIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.08

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.93

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.27

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

10.30

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.08

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.79

-0.64

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VMSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VMSIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VMSIX в 5.07%

TTM20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.45%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.07%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VMSIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-13.11%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.99%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.19%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.58%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VMSIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.23%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.67%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

2.91%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.75%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

4.75%

+0.95%