Сравнение VCORX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VCORX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCORX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.07% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCORX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VCORX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.54% соответственно.
VCORX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.23%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и FXNAX
VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCORX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VCORX
FXNAX
Сравнение VCORX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCORX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.66 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.68 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCORX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VCORX и FXNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и FXNAX
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.26% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и FXNAX
Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCORX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -19.51% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.71% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.54% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -19.51% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.53% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.87% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.96% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и FXNAX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCORX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.55% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.58% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.35% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.04% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.99% | -0.20% |