PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCOBX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		-0.05%7.73%2.21%6.39%-11.27%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

VCOBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.24%

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VBILXVCOBX с VCPAXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с RCTIXVMSAX с JSVIX

Сравнение комиссий VCOBX и VMSAX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCOBX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.05

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.08

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.12

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

1.87

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.06

+0.42

Корреляция

Корреляция между VCOBX и VMSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VMSAX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.35%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VMSAX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCOBXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-54.84%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-54.84%

+52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.60%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.20%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.50%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VMSAX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCOBXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.30%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

112.83%

-110.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

133.33%

-129.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

65.62%

-59.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

65.62%

-60.88%