Сравнение VCOBX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.60% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и FTBFX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
VCOBX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
VCOBX
FTBFX
Сравнение VCOBX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.60 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и FTBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и FTBFX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и FTBFX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -18.25% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.81% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -18.25% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -18.25% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.15% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.31% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и FTBFX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.45% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.62% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.70% | +0.04% |