PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с BIMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 2.12%/yr for BIMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for BIMIX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCOBX имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции BIMIX немного отстают с 2.12%.

VCOBX

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.73%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.17%

BIMIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.30%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		1.10%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		0.23%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Correlation

The correlation between VCOBX and BIMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between VCOBX and BIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с MMIBXBIMIX с NETBIMIX с PIMIXBIMIX с AVEFXBIMIX с FTHRXBIMIX с IEI

Доходность на риск

VCOBX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCOBXBIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.37

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.01

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

4.33

+0.90

VCOBX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и BIMIX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-12.76%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.07%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-2.44%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-12.76%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-12.76%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.04%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.48%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и BIMIX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.85%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.50%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

3.90%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.26%

+1.50%

Сравнение комиссий VCOBX и BIMIX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и BIMIX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BIMIX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.37%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.71%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VCOBX and BIMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCOBX has higher volatility (1.12%) compared to BIMIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs BIMIX's -12.76%.

BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и BIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор