PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с VMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.64% соответственно.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с QCGDXVMIDX с BIGTXVMIDX с AVEMXVMIDX с SWMCX

Сравнение комиссий VCNIX и VMIDX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.76

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

3.29

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCNIX и VMIDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VMIDX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности VMIDX в 14.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VMIDX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-67.05%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-14.18%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-34.16%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-41.76%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-14.83%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-17.03%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.27%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VMIDX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеют волатильность 5.39% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.36%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

20.83%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

21.04%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.78%

+1.89%