Сравнение VCNIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | -9.05% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -4.08% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCNIX имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции MRFOX немного впереди с 15.18%.
VCNIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.17%
MRFOX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNIX и MRFOX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VCNIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VCNIX
MRFOX
Сравнение VCNIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.31 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.54 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.31 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.80 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.31 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.05 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VCNIX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и MRFOX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности MRFOX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 11.14% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% | 0.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.69% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и MRFOX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -29.10% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.09% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -12.98% | -24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -29.10% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -6.40% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -2.37% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.75% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и MRFOX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.74% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.00% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 11.79% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 12.04% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 14.29% | +9.38% |