Сравнение VCNIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | -5.94% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNIX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.56% против 23.66% соответственно.
VCNIX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 15.56%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNIX и BPTRX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VCNIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VCNIX
BPTRX
Сравнение VCNIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.38 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.85 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.35 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VCNIX и BPTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и BPTRX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 10.77% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и BPTRX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -64.11% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.79% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -49.87% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -51.26% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.65% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -13.82% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.08% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и BPTRX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.78% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 22.21% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 33.35% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 33.90% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 32.72% | -9.03% |