PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCMDX с VTSAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.60%/yr vs 12.36%/yr for VTSAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 10.33%.

VCMDX

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.67%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.34%
1 год
21.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCMDX и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.42%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		10.33%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%11.44%

Correlation

The correlation between VCMDX and VTSAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.22

The correlation between VCMDX and VTSAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VCMDX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMDXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.13

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.88

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.05

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

13.67

-6.41

VCMDX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и VTSAX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMDXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-55.33%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.92%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-19.36%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-25.36%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-1.47%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.99%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.99%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMDXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.77%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.05%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.83%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.45%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.46%

-3.09%

Сравнение комиссий VCMDX и VTSAX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и VTSAX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.41%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VCMDX and VTSAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.77%) compared to VCMDX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCMDX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор