PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и RYMEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий VCMDX и RYMEX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.70

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.59

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.58

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.26

+1.09

Корреляция

Корреляция между VCMDX и RYMEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и RYMEX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и RYMEX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-93.96%

+67.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.86%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-30.45%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-84.04%

+82.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-69.16%

+58.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.45%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и RYMEX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.98%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

11.73%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

16.53%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.32%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

22.05%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

27.62%

-12.22%