PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с FFGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 0.96% против 13.87% соответственно.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с BRCYX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSXFFGIX с BCSKX

Сравнение комиссий RYMEX и FFGIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

RYMEX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.56

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.07

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.45

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

17.82

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.35

-0.61

Корреляция

Корреляция между RYMEX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и FFGIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FFGIX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и FFGIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-57.17%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.66%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-27.23%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-48.29%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-2.33%

-81.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-19.41%

-49.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.84%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и FFGIX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

6.10%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.76%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

20.50%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

21.53%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

22.54%

+5.08%