Сравнение RYMEX с FFGIX
RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and FFGIX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.72%/yr vs 12.25%/yr for FFGIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYMEX charges 1.60%/yr vs 0.93%/yr for FFGIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMEX и FFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMEX показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.25% соответственно.
RYMEX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 20.14%
- С начала года
- 30.52%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- -3.49%
FFGIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYMEX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 30.52% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 19.96% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Correlation
The correlation between RYMEX and FFGIX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between RYMEX and FFGIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMEX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
RYMEX
FFGIX
Сравнение RYMEX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMEX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.34 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.04 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMEX и FFGIX
Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMEX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -57.17% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.68% | -12.25% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -19.27% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -27.23% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -48.29% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -5.27% | -62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -19.11% | -46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.70% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMEX и FFGIX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMEX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.52% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 13.30% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 17.12% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.27% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.36% | +0.03% |
Сравнение комиссий RYMEX и FFGIX
RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMEX и FFGIX
Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FFGIX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 2.03% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.82% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMEX and FFGIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMEX has higher volatility (9.27%) compared to FFGIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs FFGIX's -57.17%.
FFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMEX и FFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор