PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с FYHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%13.54%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 16.29%.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с SRUUF
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий RYMEX и FYHTX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.56

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.07

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.66

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.40

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.47

-0.73

Корреляция

Корреляция между RYMEX и FYHTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и FYHTX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FYHTX в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и FYHTX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-33.22%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.18%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-25.47%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-1.96%

-82.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-12.15%

-57.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.30%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и FYHTX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.38%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

11.45%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.30%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.87%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

14.52%

+13.10%