PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с PQCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с PQCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, RYMEX returned 15.03%/yr vs 12.41%/yr for PQCMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYMEX charges 1.60%/yr vs 0.62%/yr for PQCMX.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у PQCMX с доходностью 31.70%.

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%

PQCMX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.48%
С начала года
31.70%
6 месяцев
30.81%
1 год
43.75%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и PQCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%6.40%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		31.70%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%

Correlation

The correlation between RYMEX and PQCMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between RYMEX and PQCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с FIFGX
Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с BCSKXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с FIQRXPQCMX с PCLPXPQCMX с PCRPX

Доходность на риск

RYMEX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXPQCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.59

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.22

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

6.09

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

15.82

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXPQCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.55

-0.69

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и PQCMX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и PQCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXPQCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-33.00%

-58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.29%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-12.19%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-26.78%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.73%

-4.09%

-61.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-11.82%

-54.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.80%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и PQCMX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXPQCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.06%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

15.15%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

17.26%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

17.08%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

15.18%

+7.14%

Сравнение комиссий RYMEX и PQCMX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и PQCMX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PQCMX в 6.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.14%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and PQCMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to PQCMX (6.06%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs PQCMX's -33.00%.

PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и PQCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор