- ISIN
- US78356A3014
- CUSIP
- 78356A301
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 24 мая 2005 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) прибавил 30.5% с начала года. Текущая цена акции RYMEX — $201. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,850.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) показал доход в 30.52% с начала года и 35.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMEX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rydex Commodities Strategy Fund
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 20.14%
- С начала года
- 30.52%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- -3.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RYMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RYMEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | 1.84% | 23.23% | 6.78% | -7.70% | -10.07% | 12.30% | -5.33% | 30.52% | ||||
| 2025 | 3.09% | -1.49% | 2.45% | -8.90% | 1.69% | 4.15% | 3.36% | -0.24% | 0.81% | 1.09% | 0.31% | -1.05% | 4.70% |
| 2024 | 4.57% | 0.55% | 4.65% | 0.72% | -1.49% | 1.02% | -2.90% | -2.39% | -0.07% | 1.38% | -0.68% | 2.91% | 8.24% |
| 2023 | -0.19% | -4.35% | -1.11% | -1.02% | -7.32% | 5.45% | 10.59% | 0.35% | 3.68% | -4.25% | -4.12% | -2.70% | -6.14% |
| 2022 | 11.43% | 8.62% | 9.36% | 4.27% | 5.71% | -7.90% | -0.70% | -2.86% | -7.72% | 6.08% | -1.41% | -1.06% | 23.72% |
| 2021 | 4.79% | 10.36% | -2.05% | 8.09% | 2.53% | 4.54% | 0.97% | -2.17% | 6.01% | 5.64% | -10.74% | 7.28% | 39.03% |
Метрики бенчмарка
Rydex Commodities Strategy Fund has an annualized alpha of -5.33%, beta of 0.44, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 84.28% of S&P 500 Index downside but only 33.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.33%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 33.68%
- Участие в снижении
- 84.28%
Комиссия
Комиссия RYMEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMEX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.50 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.58 | -4.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Commodities Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.66 | $0.00 | $6.92 | $26.68 | $4.39 | $120.06 | $2.26 | $117.82 | $6.60 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Commodities Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $3.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.92 | $6.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.68 | $26.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.39 | $4.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Commodities Strategy Fund показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Commodities Strategy Fund составляет 68.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.81%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 1moиюль 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-32.83%янв. 2007 г. | 8mo 29d | 11mo 19d | 1y 8moапр. 2006 г. - янв. 2008 г. | — |
-13.52%февр. 2006 г. | 15d | 2mo 1d | 2mo 16dянв. 2006 г. - апр. 2006 г. | — |
-8.79%март 2008 г. | 5d | 27d | 1mo 2dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.86%янв. 2008 г. | 20d | 22d | 1mo 12dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| RYMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -56.78% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.68% | -9.10% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -18.90% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -25.43% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -33.92% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -0.17% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -10.69% | -55.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.14% | +3.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYMEX
Добавьте Rydex Commodities Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYMEX