- ISIN
- US78356A3014
- CUSIP
- 78356A301
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 24 мая 2005 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции RYMEX — $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,782.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) показал доход в 25.51% с начала года и 27.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMEX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rydex Commodities Strategy Fund
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RYMEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | 1.84% | 23.23% | 6.78% | -7.70% | -8.06% | 25.51% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -1.49% | 2.45% | -8.90% | 1.69% | 4.15% | 3.36% | -0.24% | 0.81% | 1.09% | 0.31% | -1.05% | 4.70% |
| 2024 | 4.57% | 0.55% | 4.65% | 0.72% | -1.49% | 1.02% | -2.90% | -2.39% | -0.07% | 1.38% | -0.68% | 2.91% | 8.24% |
| 2023 | -0.19% | -4.35% | -1.11% | -1.02% | -7.32% | 5.45% | 10.59% | 0.35% | 3.68% | -4.25% | -4.12% | -2.70% | -6.14% |
| 2022 | 11.43% | 8.62% | 9.36% | 4.27% | 5.71% | -7.90% | -0.70% | -2.86% | -7.72% | 6.08% | -1.41% | -1.06% | 23.72% |
| 2021 | 4.79% | 10.36% | -2.05% | 8.09% | 2.53% | 4.54% | 0.97% | -2.17% | 6.01% | 5.64% | -10.74% | 7.28% | 39.03% |
Метрики бенчмарка
Rydex Commodities Strategy Fund has an annualized alpha of -5.53%, beta of 0.45, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 86.67% of S&P 500 Index downside but only 34.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.53%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 34.93%
- Участие в снижении
- 86.67%
Комиссия
Комиссия RYMEX составляет 1.60%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMEX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.46 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.92 | -5.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Commodities Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.66 | $0.00 | $6.92 | $26.68 | $4.39 | $120.06 | $2.26 | $117.82 | $6.60 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Commodities Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $3.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.92 | $6.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.68 | $26.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.39 | $4.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Commodities Strategy Fund показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rydex Commodities Strategy Fund составляет 69.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.81%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -32.83%янв. 2007 г. | 8mo 29d | 11mo 19d | 1y 8moапр. 2006 г. - янв. 2008 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -13.52%февр. 2006 г. | 15d | 2mo 1d | 2mo 16dянв. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.79%март 2008 г. | 5d | 27d | 1mo 2dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.86%янв. 2008 г. | 20d | 22d | 1mo 12dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Показатели просадок
| RYMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -56.78% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -9.10% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -18.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -25.43% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -33.92% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -3.21% | -66.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -10.71% | -55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.04% | +2.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYMEX
Добавьте Rydex Commodities Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYMEX