PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 0.85% против 12.63% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX

Сравнение комиссий RYMEX и PCLPX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

RYMEX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.22

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.97

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

8.25

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.31

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.15

-0.41

Корреляция

Корреляция между RYMEX и PCLPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и PCLPX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и PCLPX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-66.98%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.95%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-21.53%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-51.87%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-1.03%

-83.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-24.90%

-44.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.94%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и PCLPX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

10.39%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.71%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.86%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

19.24%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

40.60%

-12.99%