PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с SRUUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both Commodities funds. Over the past 3 years, RYMEX returned 18.12%/yr vs 14.65%/yr for SRUUF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RYMEX charges 1.60%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.93%.

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%

SRUUF

1 день
-2.82%
1 месяц
-3.15%
С начала года
0.93%
6 месяцев
8.74%
1 год
21.00%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%6.61%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.93%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between RYMEX and SRUUF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between RYMEX and SRUUF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с PQCMXRYMEX с FIFGX
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEFSRUUF с BCSKX

Доходность на риск

RYMEX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.61

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.06

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.92

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

1.86

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.61

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.40

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и SRUUF

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и SRUUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-48.68%

-43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-22.98%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-48.68%

+33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.73%

-21.59%

-44.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-21.79%

-44.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

11.29%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и SRUUF

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

24.53%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

34.51%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

41.81%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

41.81%

-19.49%

Сравнение комиссий RYMEX и SRUUF

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и SRUUF

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and SRUUF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs SRUUF's -48.68%.

RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор