PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и BRCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%.

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий VCMDX и BRCAX

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.54

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.07

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.74

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

15.96

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.16

+0.67

Корреляция

Корреляция между VCMDX и BRCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и BRCAX

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности BRCAX в 10.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и BRCAX

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-60.98%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.22%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-20.66%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-28.80%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и BRCAX

Текущая волатильность для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) составляет 5.97%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.01%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

14.86%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.12%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.62%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

14.26%

+1.14%