PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCLT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VCLT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VCLT превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.73% соответственно.


VCLT

1 день
-0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
2.27%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
1.41%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between VCLT and VGSH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between VCLT and VGSH shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCLT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VCLTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.76

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

14.67

-11.92

VCLT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLT и VGSH

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCLTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-5.70%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-0.88%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-0.97%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-5.66%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-5.70%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-0.21%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-0.60%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.23%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и VGSH

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCLTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

0.37%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

0.90%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

1.28%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

1.97%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

1.58%

+11.27%

Сравнение комиссий VCLT и VGSH

И VCLT, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и VGSH

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VGSH в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.52%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


VCLT and VGSH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.48%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.27% vs 1.73% for VGSH. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.27% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT and VGSH have the same expense ratio: 0.03% per year.

VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.87% for VGSH.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while VGSH is Government Bonds. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор