PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

VCLT и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.91% соответственно.

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий VCLT и SPBO

VCLT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.93

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.28

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.47

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCLT и SPBO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и SPBO

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и SPBO

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-22.23%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.96%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-22.23%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-22.23%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-1.74%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-4.07%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.97%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и SPBO

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.23%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

3.07%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

5.44%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

7.18%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

7.49%

+5.35%