PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLT с FLOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).

VCLT и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLT и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		0.82%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.96% соответственно.

VCLT

1 день
0.67%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.96%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
2.55%

FLOT

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.49%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.02%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Сравнение комиссий VCLT и FLOT

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCLT vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTFLOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.12

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.66

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.88

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

22.40

-20.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.12

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

2.28

-2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между VCLT и FLOT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и FLOT

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FLOT в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.60%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.68%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VCLT и FLOT

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и FLOT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLTFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-13.54%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-1.44%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-2.36%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-13.54%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-0.08%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-0.21%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.20%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и FLOT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLTFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.50%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

0.61%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

2.12%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

1.77%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

4.14%

+8.70%