PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLT с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLT с CWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCLT returned 2.31%/yr vs 12.92%/yr for CWB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for CWB.

Доходность

Сравнение доходности VCLT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLT показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 2.31% против 12.92% соответственно.

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLT и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Correlation

The correlation between VCLT and CWB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.06

Over the past year, VCLT and CWB have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с SCHDCWB с IVVCWB с VCIT

Доходность на риск

VCLT vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLTCWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.74

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.63

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

5.14

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

18.58

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLT vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLTCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.74

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.92

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VCLT и CWB

Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и CWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLTCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-32.06%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-7.52%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-11.92%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-28.41%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-32.06%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-1.16%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.17%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLT и CWB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.31%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLTCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.33%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

11.43%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

14.10%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.95%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.47%

-1.63%

Сравнение комиссий VCLT и CWB

VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CWB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLT и CWB

Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CWB в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

VCLT and CWB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to VCLT (2.31%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs CWB's -32.06%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.92% vs 2.31% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.92% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.35% for CWB.

VCLT is categorized as Corporate Bonds, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VCLT and 0.40% for CWB.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLT и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор