PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CWB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.11% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CWB и IVV

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CWB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.00

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.54

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.28

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.42

Корреляция

Корреляция между CWB и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и IVV

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CWB и IVV

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-55.25%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-12.06%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.53%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.90%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.57%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.84%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и IVV

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.34%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.47%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.31%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

16.89%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.03%

-3.70%