Сравнение CWB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CWB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или IVV.
Основные характеристики
| CWB | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.62% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 20.62% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.62% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 20.29 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.31% | 12.20% |
| Макс. просадка | -32.06% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.19% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между CWB и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWB и IVV
С начала года, CWB показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и IVV
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и IVV
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.72% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и IVV
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и IVV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.