Сравнение CWB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CWB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или IVV.
Корреляция
Корреляция между CWB и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWB и IVV
Основные характеристики
CWB:
1.42
IVV:
2.04
CWB:
1.95
IVV:
2.72
CWB:
1.25
IVV:
1.38
CWB:
0.63
IVV:
3.03
CWB:
7.76
IVV:
13.54
CWB:
1.57%
IVV:
1.88%
CWB:
8.58%
IVV:
12.49%
CWB:
-32.06%
IVV:
-55.25%
CWB:
-7.69%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.00% соответственно.
CWB
11.01%
-0.29%
10.90%
11.49%
9.67%
9.08%
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и IVV
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и IVV
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IVV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.48% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и IVV
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и IVV
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.62% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.