Сравнение CWB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CWB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWB или IVV.
Основные характеристики
| CWB | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 9.32% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | -4.94% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 13.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.28% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 11.69% |
| Макс. просадка | -32.06% | -55.25% |
| Current Drawdown | -18.48% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между CWB и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWB и IVV
С начала года, CWB показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и IVV
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и IVV
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.00% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% | 3.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и IVV
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и IVV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 2.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.