Сравнение VCLT с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
VCLT и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 3.64% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и BSCR
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. BSCR — Ранг доходности на риск
VCLT
BSCR
Сравнение VCLT c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.14 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 4.95 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.80 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.68 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 29.17 | -27.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.14 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и BSCR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и BSCR
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и BSCR
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -17.26% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -0.81% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -14.87% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -0.14% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.41% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.16% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и BSCR
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.36% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 0.62% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 1.48% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.12% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 5.40% | +7.44% |