PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с UTES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCLN returned 3.15%/yr vs 13.87%/yr for UTES. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.

VCLN

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.55%
1 год
38.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

VCLN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
$24.36K$19.15K$31.87K

Сравнение доходности по годам VCLN и UTES

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.55%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%10.91%

Correlation

The correlation between VCLN and UTES is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.42

The correlation between VCLN and UTES shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и UTES

Секторы
VCLN
UTES

Промышленность

37.2%

-

Коммунальные услуги

34.5%
100.0%

Технологии

27.4%

-

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VCLN
37.2%
UTES

-

Коммунальные услуги

VCLN
34.5%
UTES
100.0%

Технологии

VCLN
27.4%
UTES

-

Энергетика

VCLN
0.9%
UTES

-

Сырьевые материалы

VCLN

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

VCLN

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

UTES

-

Финансовые услуги

VCLN

-

UTES

-

Здравоохранение

VCLN

-

UTES

-

Недвижимость

VCLN

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с CTEXVCLN с PBWVCLN с CNRG
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

VCLN vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VCLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.31

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.29

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.48

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.99

+5.98

VCLN vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UTES равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и UTES

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-35.39%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

-13.88%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-17.62%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-20.40%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-12.08%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-5.55%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

6.74%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и UTES

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.91%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

16.30%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

21.45%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

20.77%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

20.28%

+7.54%

Сравнение комиссий VCLN и UTES

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и UTES

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности UTES в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and UTES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.11%) compared to UTES (5.91%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 13.87% vs 3.15% for VCLN. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 13.87% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.56% for UTES.

VCLN is categorized as Sustainable, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.49% for UTES.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор