Сравнение VCLN с UTES
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 22.78%/yr for UTES. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам VCLN и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.08% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 11.03% |
Correlation
The correlation between VCLN and UTES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between VCLN and UTES has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VCLN и UTES
Секторы
VCLN
UTES
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
VCLN
UTES
Промышленность
VCLN
UTES
-
Технологии
VCLN
UTES
-
Энергетика
VCLN
UTES
-
Сырьевые материалы
VCLN
-
UTES
-
Коммуникационные услуги
VCLN
-
UTES
-
Потребительский циклический сектор
VCLN
-
UTES
-
Потребительский защитный сектор
VCLN
-
UTES
-
Финансовые услуги
VCLN
-
UTES
-
Здравоохранение
VCLN
-
UTES
-
Недвижимость
VCLN
-
UTES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. UTES — Ранг доходности на риск
VCLN
UTES
Сравнение VCLN c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 0.57 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 1.30 | +27.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.37 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и UTES
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -35.39% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.88% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -17.62% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -9.26% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -5.52% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.08% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и UTES
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.40% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 16.95% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 21.27% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.60% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.16% | +7.27% |
Сравнение комиссий VCLN и UTES
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и UTES
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности UTES в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and UTES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (9.04%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs UTES's -35.39%.
On 3-year performance, UTES leads with 22.78% vs 20.62% for VCLN. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTES has performed better with a 22.78% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.
UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.49% for UTES.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор