Сравнение VCLN с CTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX).
VCLN и CTEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и CTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -0.78% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -1.03%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и CTEX
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.
Доходность на риск
VCLN vs. CTEX — Ранг доходности на риск
VCLN
CTEX
Сравнение VCLN c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.34 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.74 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 4.83 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 13.76 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и CTEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и CTEX
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CTEX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и CTEX
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и CTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -70.31% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -21.62% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -30.09% | +25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -42.86% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 7.59% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и CTEX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.57%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 12.29% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 33.73% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 43.72% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 43.16% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 43.16% | -15.82% |