Сравнение VCLN с MLPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).
VCLN и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и MLPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и MLPB
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Доходность на риск
VCLN vs. MLPB — Ранг доходности на риск
VCLN
MLPB
Сравнение VCLN c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.53 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.79 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 0.65 | +5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 1.71 | +19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.53 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и MLPB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и MLPB
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MLPB в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и MLPB
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и MLPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.93% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.49% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.79% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -15.03% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.26% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и MLPB
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 3.88% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 9.06% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.78% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 20.14% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 28.10% | -0.76% |