Сравнение VCLN с MLPB
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. VCLN is actively managed, while MLPB is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 22.21%/yr for MLPB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 19.72%.
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам VCLN и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 19.72% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 4.55% |
Correlation
The correlation between VCLN and MLPB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between VCLN and MLPB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. MLPB — Ранг доходности на риск
VCLN
MLPB
Сравнение VCLN c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | 2.14 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 6.60 | +22.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.54 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и MLPB
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.93% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.68% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -16.49% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.69% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -14.83% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.13% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и MLPB
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 5.40% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 10.05% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 13.51% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.03% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 28.11% | -0.68% |
Сравнение комиссий VCLN и MLPB
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и MLPB
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MLPB в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.85% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and MLPB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (9.04%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs MLPB's -71.93%.
On 3-year performance, MLPB leads with 22.21% vs 20.62% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPB has performed better with a 22.21% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.45% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while MLPB is MLPs. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and UBS. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.85% for MLPB.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор