PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с MLPB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. VCLN is actively managed, while MLPB is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 22.00%/yr for MLPB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 23.17%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPB

1 день
1.47%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
16.96%
С начала года
23.17%
1 год
24.66%
3 года*
22.00%
5 лет*
21.74%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		23.17%7.40%25.53%22.01%30.22%2.02%

Correlation

The correlation between VCLN and MLPB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.33

The correlation between VCLN and MLPB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с LCTD
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с MPLX

Доходность на риск

VCLN vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.74

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.42

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.56

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

6.65

+0.96

VCLN vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и MLPB

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-71.93%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-9.68%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-16.49%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-1.95%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-14.72%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.72%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и MLPB

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.60%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

10.97%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

14.27%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

19.85%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

27.19%

+0.58%

Сравнение комиссий VCLN и MLPB

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и MLPB

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MLPB в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.86%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and MLPB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to MLPB (5.60%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs MLPB's -71.93%.

On 3-year performance, MLPB leads with 22.00% vs 10.72% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPB has performed better with a 22.00% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.89% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while MLPB is MLPs. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and UBS. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.85% for MLPB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор