Сравнение VCLN с FXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN).
VCLN и FXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и FXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 18.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 32.74%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и FXN
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Доходность на риск
VCLN vs. FXN — Ранг доходности на риск
VCLN
FXN
Сравнение VCLN c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.51 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 1.51 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 4.79 | +16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и FXN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и FXN
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FXN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и FXN
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и FXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -87.39% | +41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -23.10% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.04% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -38.28% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 7.29% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и FXN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.55% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 16.61% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 31.85% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 29.05% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 35.09% | -7.75% |