PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с DRLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. VCLN is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 12.95%/yr for DRLL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.89%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-9.99%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between VCLN and DRLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between VCLN and DRLL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и DRLL

Секторы
VCLN
DRLL

Промышленность

36.1%

-

Коммунальные услуги

33.5%

-

Технологии

29.6%

-

Энергетика

0.8%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VCLN
36.1%
DRLL

-

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
DRLL

-

Технологии

VCLN
29.6%
DRLL

-

Энергетика

VCLN
0.8%
DRLL
99.2%

Сырьевые материалы

VCLN

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

VCLN

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

DRLL
0.8%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

DRLL

-

Финансовые услуги

VCLN

-

DRLL

-

Здравоохранение

VCLN

-

DRLL

-

Недвижимость

VCLN

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRGVCLN с LCTD
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTYDRLL с OIH

Доходность на риск

VCLN vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

5.24

+2.38

VCLN vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и DRLL

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-23.73%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-16.99%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-23.73%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-9.76%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-8.17%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.61%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и DRLL

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.37%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

18.51%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

22.80%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

23.81%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

23.81%

+3.96%

Сравнение комиссий VCLN и DRLL

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и DRLL

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DRLL в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and DRLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 12.95% vs 10.72% for VCLN. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 12.95% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.89% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Strive. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор