Сравнение VCLN с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
VCLN и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 9.96% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -10.17% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.
VCLN
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 72.36%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и DRLL
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
VCLN vs. DRLL — Ранг доходности на риск
VCLN
DRLL
Сравнение VCLN c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.84 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.96 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | 5.65 | +15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.41 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и DRLL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и DRLL
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DRLL в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.83% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и DRLL
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -23.73% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -19.37% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.61% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -7.95% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.74% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и DRLL
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 5.64% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 14.76% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 26.10% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 23.41% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 23.41% | +3.94% |