PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLN с CNRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

VCLN и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		2.22%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 2.22%.

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
1.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.99%
1 год
82.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с NZUSVCLN с CTEX
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Сравнение комиссий VCLN и CNRG

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Доходность на риск

VCLN vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNCNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.13

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.62

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

4.75

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

11.98

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.39

Корреляция

Корреляция между VCLN и CNRG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и CNRG

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CNRG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.35%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и CNRG

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и CNRG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLNCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-68.49%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-17.73%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-33.53%

+28.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-32.02%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

7.04%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и CNRG

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.57%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLNCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

10.59%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

29.57%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

38.81%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

33.79%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

35.77%

-8.43%