PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). VCLN is actively managed, while PBW is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.62%/yr vs 8.19%/yr for PBW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%.

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-11.94%

Correlation

The correlation between VCLN and PBW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between VCLN and PBW shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и PBW

Секторы
VCLN
PBW

Коммунальные услуги

39.8%
6.3%

Промышленность

36.7%
34.3%

Технологии

22.4%
14.3%

Энергетика

1.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

16.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
PBW
6.3%

Промышленность

VCLN
36.7%
PBW
34.3%

Технологии

VCLN
22.4%
PBW
14.3%

Энергетика

VCLN
1.1%
PBW
12.3%

Сырьевые материалы

VCLN

-

PBW
16.4%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

PBW

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

PBW
13.9%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

PBW
1.1%

Финансовые услуги

VCLN

-

PBW
1.4%

Здравоохранение

VCLN

-

PBW

-

Недвижимость

VCLN

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

VCLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.77

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.92

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

7.16

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.03

19.88

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VCLN и PBW

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-89.02%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-21.24%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-68.04%

+38.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-62.54%

+61.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-62.91%

+38.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.64%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и PBW

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.04%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

13.35%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

28.20%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

40.48%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

42.91%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

38.76%

-11.33%

Сравнение комиссий VCLN и PBW

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и PBW

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and PBW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs PBW's -89.02%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 8.19% for PBW. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.60% for PBW.

VCLN is categorized as Sustainable, while PBW is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор