Сравнение VCLN с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
VCLN и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и PBW
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
VCLN vs. PBW — Ранг доходности на риск
VCLN
PBW
Сравнение VCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.37 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 2.88 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 4.83 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 13.26 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и PBW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и PBW
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и PBW
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -89.02% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -21.24% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -73.91% | +68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -62.86% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 7.74% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и PBW
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.57%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 11.75% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 31.89% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 42.80% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 42.93% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 38.48% | -11.14% |