Сравнение VCLN с NRGD
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). VCLN is actively managed, while NRGD is passively managed. Over the past year, VCLN returned 95.86% vs -80.85% for NRGD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 51.44% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
Correlation
The correlation between VCLN and NRGD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between VCLN and NRGD shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VCLN и NRGD
Секторы
VCLN
NRGD
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
VCLN
NRGD
-
Промышленность
VCLN
NRGD
-
Технологии
VCLN
NRGD
-
Энергетика
VCLN
NRGD
Сырьевые материалы
VCLN
-
NRGD
-
Коммуникационные услуги
VCLN
-
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
VCLN
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
VCLN
-
NRGD
-
Финансовые услуги
VCLN
-
NRGD
-
Здравоохранение
VCLN
-
NRGD
-
Недвижимость
VCLN
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. NRGD — Ранг доходности на риск
VCLN
NRGD
Сравнение VCLN c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.74 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | -0.98 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | -1.53 | +30.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | -1.09 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.81 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и NRGD
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -89.64% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -82.88% | +70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -89.24% | +88.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -58.88% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 52.87% | -49.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и NRGD
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) составляет 9.04%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что VCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 29.27% | -20.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 58.52% | -38.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 74.26% | -45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 88.83% | -61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 88.83% | -61.40% |
Сравнение комиссий VCLN и NRGD
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и NRGD
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and NRGD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, VCLN leads with 95.86% vs -80.85% for NRGD. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 95.86% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for NRGD.
VCLN is categorized as Sustainable, while NRGD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and BMO. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.95% for NRGD.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор