PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с MBOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 17.94%/yr vs 19.07%/yr for MBOX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 15.12%.

VCLN

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.42%
С начала года
25.35%
6 месяцев
23.25%
1 год
72.58%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
15.12%
6 месяцев
14.04%
1 год
22.27%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		25.35%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.12%8.72%16.39%15.84%-4.32%6.95%

Correlation

The correlation between VCLN and MBOX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.54

The correlation between VCLN and MBOX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и MBOX

Секторы
VCLN
MBOX

Промышленность

35.0%
7.8%

Коммунальные услуги

34.9%
2.1%

Энергетика

18.1%
13.3%

Технологии

9.9%
24.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

25.2%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

4.2%

Промышленность

VCLN
35.0%
MBOX
7.8%

Коммунальные услуги

VCLN
34.9%
MBOX
2.1%

Энергетика

VCLN
18.1%
MBOX
13.3%

Технологии

VCLN
9.9%
MBOX
24.6%

Сырьевые материалы

VCLN

-

MBOX
3.4%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

MBOX
3.6%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

MBOX
1.4%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

MBOX
3.7%

Финансовые услуги

VCLN

-

MBOX
25.2%

Здравоохранение

VCLN

-

MBOX
10.5%

Недвижимость

VCLN

-

MBOX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с CTEXVCLN с PBW
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с FYCMBOX с DDIVMBOX с PFIMBOX с TPSCMBOX с MGMTMBOX с SCHD

Доходность на риск

VCLN vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.01

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.89

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

12.79

+5.62

VCLN vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и MBOX

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-16.42%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-5.75%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-16.37%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-1.30%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-3.43%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.74%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и MBOX

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

3.42%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

7.95%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

10.91%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

14.49%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

14.43%

+13.22%

Сравнение комиссий VCLN и MBOX

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и MBOX

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MBOX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.90%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.67%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and MBOX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (11.33%) compared to MBOX (3.42%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs MBOX's -16.42%.

On 3-year performance, MBOX leads with 19.07% vs 17.94% for VCLN. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MBOX has performed better with a 19.07% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

MBOX has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.67% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.39% for MBOX.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор