PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLN с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

VCLN и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLN и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с NZUSVCLN с PBW
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий VCLN и MBOX

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

VCLN vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.78

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.20

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

1.02

+4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

4.72

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.78

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.59

Корреляция

Корреляция между VCLN и MBOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и MBOX

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MBOX в 2.08%

TTM20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и MBOX

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLNMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-16.42%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.16%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.44%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-3.55%

-21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.61%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и MBOX

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLNMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

3.11%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

8.11%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

15.62%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

14.58%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

14.58%

+12.76%