Сравнение VCLN с JOET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET).
VCLN и JOET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и JOET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и JOET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью -3.93%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и JOET
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.
Доходность на риск
VCLN vs. JOET — Ранг доходности на риск
VCLN
JOET
Сравнение VCLN c JOET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | JOET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.55 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.91 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 0.93 | +4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.60 | +17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.55 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и JOET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и JOET
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности JOET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и JOET
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и JOET.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -26.58% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.87% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.20% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -7.36% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и JOET
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | JOET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.53% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 10.41% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 18.87% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.69% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.62% | +9.72% |