PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с JOET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. VCLN is actively managed, while JOET is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 16.61%/yr for JOET. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 7.83%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и JOET

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%8.44%

Correlation

The correlation between VCLN and JOET is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between VCLN and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCLN и JOET

Секторы
VCLN
JOET

Промышленность

36.1%
21.8%

Коммунальные услуги

33.5%
0.8%

Технологии

29.6%
26.3%

Энергетика

0.8%
5.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

14.3%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

VCLN
36.1%
JOET
21.8%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
JOET
0.8%

Технологии

VCLN
29.6%
JOET
26.3%

Энергетика

VCLN
0.8%
JOET
5.1%

Сырьевые материалы

VCLN

-

JOET
2.9%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

JOET
4.1%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

JOET
9.8%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

JOET
1.6%

Финансовые услуги

VCLN

-

JOET
14.3%

Здравоохранение

VCLN

-

JOET
11.1%

Недвижимость

VCLN

-

JOET
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

VCLN vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.87

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.31

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.16

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

4.43

+3.19

VCLN vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и JOET

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-26.58%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-10.42%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-19.55%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-2.15%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-7.05%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.73%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и JOET

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

3.61%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

11.07%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

13.98%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

17.82%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

17.49%

+10.28%

Сравнение комиссий VCLN и JOET

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и JOET

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and JOET have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to JOET (3.61%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs JOET's -26.58%.

On 3-year performance, JOET leads with 16.61% vs 10.72% for VCLN. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JOET has performed better with a 16.61% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.61% for JOET.

VCLN is categorized as Sustainable, while JOET is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.29% for JOET.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор