PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 9.24%/yr for JEPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%5.54%

Correlation

The correlation between VCLN and JEPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VCLN and JEPI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и JEPI

Секторы
VCLN
JEPI

Промышленность

36.1%
10.8%

Коммунальные услуги

33.5%
4.7%

Технологии

29.6%
15.5%

Энергетика

0.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

VCLN
36.1%
JEPI
10.8%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
JEPI
4.7%

Технологии

VCLN
29.6%
JEPI
15.5%

Энергетика

VCLN
0.8%
JEPI
2.3%

Сырьевые материалы

VCLN

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

JEPI
9.9%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

JEPI
7.8%

Финансовые услуги

VCLN

-

JEPI
9.1%

Здравоохранение

VCLN

-

JEPI
13.3%

Недвижимость

VCLN

-

JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VCLN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.67

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.34

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

3.81

+3.80

VCLN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и JEPI

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-13.71%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-6.68%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-13.26%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-1.46%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-2.13%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.35%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и JEPI

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

1.97%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

6.34%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

8.02%

+23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

11.09%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

10.75%

+17.02%

Сравнение комиссий VCLN и JEPI

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и JEPI

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and JEPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, VCLN leads with 10.72% vs 9.24% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 10.72% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.89% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.35% for JEPI.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор