PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с AMZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.45%/yr vs 22.62%/yr for AMZA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 23.85%.

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
1.33%
1 месяц
-0.19%
С начала года
23.85%
6 месяцев
20.59%
1 год
21.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
19.73%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и AMZA

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		23.85%0.17%30.90%23.35%33.20%4.38%

Correlation

The correlation between VCLN and AMZA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between VCLN and AMZA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и AMZA

Секторы
VCLN
AMZA

Коммунальные услуги

39.8%
0.2%

Промышленность

36.7%

-

Технологии

22.4%

-

Энергетика

1.1%
99.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
AMZA
0.2%

Промышленность

VCLN
36.7%
AMZA

-

Технологии

VCLN
22.4%
AMZA

-

Энергетика

VCLN
1.1%
AMZA
99.8%

Сырьевые материалы

VCLN

-

AMZA

-

Коммуникационные услуги

VCLN

-

AMZA

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

AMZA

-

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

AMZA

-

Финансовые услуги

VCLN

-

AMZA

-

Здравоохранение

VCLN

-

AMZA

-

Недвижимость

VCLN

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

VCLN vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.23

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.77

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

1.77

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.07

4.47

+23.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.23

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VCLN и AMZA

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-91.46%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.16%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-18.56%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-8.99%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-45.01%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.82%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и AMZA

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.93%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

13.37%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

17.66%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

25.85%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

37.24%

-9.82%

Сравнение комиссий VCLN и AMZA

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и AMZA

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AMZA в 7.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.92%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and AMZA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to AMZA (5.93%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs AMZA's -91.46%.

On 3-year performance, AMZA leads with 22.62% vs 20.45% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.62% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 1.46% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while AMZA is MLPs. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 2.01% for AMZA.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор