Сравнение VCLAX с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCLAX на уровне -0.64% и VCITX на уровне -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLAX имеют среднегодовую доходность 2.52%, а акции VCITX немного отстают с 2.44%.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VCITX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. VCITX — Ранг доходности на риск
VCLAX
VCITX
Сравнение VCLAX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.01 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VCITX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VCITX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VCITX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VCITX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -22.71% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.34% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.79% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -15.79% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.83% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.58% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.77% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеют волатильность 1.34% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.43% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.52% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.54% | 0.00% |