Сравнение VCLAX с VCITX
VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VCLAX returned 2.61%/yr vs 2.53%/yr for VCITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VCLAX charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VCITX.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VCITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCLAX показывает доходность 1.79%, а VCITX немного ниже – 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCLAX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции VCITX немного отстают с 2.53%.
VCLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.61%
VCITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам VCLAX и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.79% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.76% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Correlation
The correlation between VCLAX and VCITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VCLAX and VCITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLAX vs. VCITX — Ранг доходности на риск
VCLAX
VCITX
Сравнение VCLAX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.67 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.48 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 8.85 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VCITX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VCITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -22.71% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.43% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.55% | -6.57% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.79% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -15.79% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.47% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.58% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеют волатильность 1.21% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.21% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.39% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.14% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.56% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.56% | 0.00% |
Сравнение комиссий VCLAX и VCITX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VCITX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VCITX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.55% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.60% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VCLAX and VCITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCITX has higher volatility (1.21%) compared to VCLAX (1.21%). In terms of maximum drawdown, VCLAX dropped -15.72% vs VCITX's -22.71%.
VCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLAX и VCITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор