PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLAX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.64%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.62% соответственно.

VCLAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.99%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.52%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с FCTFXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOO
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VCLAX и VBTLX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCLAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

4.70

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.76

+0.17

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VBTLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VBTLX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.62%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VBTLX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-18.81%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-2.73%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-18.14%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-18.81%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.86%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.67%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.59%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.36%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

5.98%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.97%

-0.43%