Сравнение VCITX с VCV
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) is Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, VCITX returned 2.53%/yr vs 2.45%/yr for VCV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VCV с доходностью -1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCITX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VCV немного отстают с 2.45%.
VCITX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.53%
VCV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам VCITX и VCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.76% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.63% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
Correlation
The correlation between VCITX and VCV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between VCITX and VCV shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCITX vs. VCV — Ранг доходности на риск
VCITX
VCV
Сравнение VCITX c VCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCITX | VCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.20 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.27 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 3.09 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCITX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.01 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.35 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VCV
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки VCV в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCITX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -59.02% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -8.29% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -16.99% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -38.55% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -38.55% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -4.38% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -8.57% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.40% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VCV
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.23%, в то время как у Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCITX | VCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.85% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 7.22% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 10.45% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 12.93% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 13.80% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VCV
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VCV в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.55% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.29% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
VCITX and VCV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCV has higher volatility (1.85%) compared to VCITX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCITX dropped -22.71% vs VCV's -59.02%.
VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCITX и VCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор