PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCAIX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCAIX и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCAIX с SGOV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAIX или SGOV.

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAIX:

0.67

SGOV:

21.63

Коэф-т Сортино

VCAIX:

0.81

SGOV:

474.39

Коэф-т Омега

VCAIX:

1.14

SGOV:

475.39

Коэф-т Кальмара

VCAIX:

0.62

SGOV:

485.71

Коэф-т Мартина

VCAIX:

1.99

SGOV:

7,710.35

Индекс Язвы

VCAIX:

1.28%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

VCAIX:

4.26%

SGOV:

0.22%

Макс. просадка

VCAIX:

-11.21%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

VCAIX:

-1.95%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.75%.

VCAIX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-1.58%

1 год

2.82%

3 года

2.21%

5 лет

0.69%

10 лет

2.07%

SGOV

С начала года

1.75%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.82%

3 года

4.55%

5 лет

2.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий VCAIX и SGOV

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAIX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и SGOV

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SGOV в 4.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.91%2.78%2.50%2.28%2.07%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.69%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и SGOV

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и SGOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и SGOV

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...