Сравнение VCAIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 3.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и SGOV
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VCAIX
SGOV
Сравнение VCAIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 20.61 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 283.87 | -282.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 411.31 | -409.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4,618.08 | -4,612.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 20.61 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 14.12 | -13.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 12.34 | -11.05 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и SGOV
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и SGOV
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -0.03% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.01% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -0.03% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | 0.00% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и SGOV
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.06% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.13% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.20% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.24% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.24% | +3.17% |