Сравнение BCHYX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.75% соответственно.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и CMF
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
BCHYX vs. CMF — Ранг доходности на риск
BCHYX
CMF
Сравнение BCHYX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.14 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.54 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.39 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и CMF
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и CMF
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -16.45% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.84% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -12.45% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -14.57% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.14% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.80% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.24% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и CMF
Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.01% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 4.48% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.17% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.07% | -0.28% |