PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.22%
BCHYX
CMF

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.99% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.93%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

CMF

С начала года

1.68%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

3.22%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

0.84%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

Основные характеристики


BCHYXCMF
Коэф-т Шарпа2.301.35
Коэф-т Сортино3.431.92
Коэф-т Омега1.541.26
Коэф-т Кальмара0.840.78
Коэф-т Мартина10.455.72
Индекс Язвы0.85%0.89%
Дневная вол-ть3.87%3.79%
Макс. просадка-17.63%-16.45%
Текущая просадка-2.73%-1.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и CMF

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCHYX и CMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.301.31
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.431.88
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.25
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.840.76
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.455.57
BCHYX
CMF

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.31
BCHYX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и CMF

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CMF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.73%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и CMF

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-1.86%
BCHYX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и CMF

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
1.77%
BCHYX
CMF