PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXCMF
Дох-ть с нач. г.3.83%1.46%
Дох-ть за 1 год11.08%6.92%
Дох-ть за 3 года-0.83%-0.49%
Дох-ть за 5 лет1.28%0.89%
Дох-ть за 10 лет3.01%1.98%
Коэф-т Шарпа2.761.73
Коэф-т Сортино4.222.48
Коэф-т Омега1.671.34
Коэф-т Кальмара0.870.79
Коэф-т Мартина13.647.62
Индекс Язвы0.81%0.88%
Дневная вол-ть4.01%3.86%
Макс. просадка-17.63%-16.45%
Текущая просадка-3.03%-2.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCHYX и CMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и CMF

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
1.96%
BCHYX
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и CMF

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.64
CMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.90

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и CMF

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
1.80
BCHYX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и CMF

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CMF в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.74%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и CMF

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-2.06%
BCHYX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и CMF

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.96% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
2.06%
BCHYX
CMF