PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VCAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXVCAIX
Дох-ть с нач. г.3.83%1.53%
Дох-ть за 1 год11.08%6.72%
Дох-ть за 3 года-0.80%0.17%
Дох-ть за 5 лет1.22%1.25%
Дох-ть за 10 лет3.02%2.21%
Коэф-т Шарпа2.762.32
Коэф-т Сортино4.223.62
Коэф-т Омега1.671.56
Коэф-т Кальмара0.941.03
Коэф-т Мартина13.468.80
Индекс Язвы0.82%0.76%
Дневная вол-ть4.01%2.89%
Макс. просадка-17.63%-11.25%
Текущая просадка-3.03%-1.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCHYX и VCAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VCAIX

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
1.85%
BCHYX
VCAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VCAIX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46
VCAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCAIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCAIX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCAIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCAIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCAIX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.80

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и VCAIX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.32
BCHYX
VCAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VCAIX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VCAIX в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.74%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%3.30%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VCAIX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VCAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-1.33%
BCHYX
VCAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VCAIX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.36%
BCHYX
VCAIX