PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VCAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
2.85%
BCHYX
VCAIX

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.23% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.67%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

VCAIX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.85%

1 год

5.75%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

2.23%

Основные характеристики


BCHYXVCAIX
Коэф-т Шарпа2.382.09
Коэф-т Сортино3.563.21
Коэф-т Омега1.561.49
Коэф-т Кальмара0.871.10
Коэф-т Мартина10.947.56
Индекс Язвы0.85%0.79%
Дневная вол-ть3.89%2.84%
Макс. просадка-17.63%-11.25%
Текущая просадка-2.73%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VCAIX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCHYX и VCAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.382.03
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.11
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.561.48
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.871.10
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.947.32
BCHYX
VCAIX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.03
BCHYX
VCAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VCAIX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VCAIX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.73%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%3.30%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VCAIX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VCAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-1.07%
BCHYX
VCAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VCAIX

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.31%
BCHYX
VCAIX