PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHYX с TAIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHYX с TAIAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).

BCHYX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHYX или TAIAX.

Корреляция

Корреляция между BCHYX и TAIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHYX:

0.08

TAIAX:

0.42

Коэф-т Сортино

BCHYX:

0.17

TAIAX:

0.66

Коэф-т Омега

BCHYX:

1.03

TAIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BCHYX:

0.08

TAIAX:

0.38

Коэф-т Мартина

BCHYX:

0.31

TAIAX:

1.37

Индекс Язвы

BCHYX:

1.99%

TAIAX:

2.79%

Дневная вол-ть

BCHYX:

6.30%

TAIAX:

8.32%

Макс. просадка

BCHYX:

-17.63%

TAIAX:

-21.42%

Текущая просадка

BCHYX:

-5.29%

TAIAX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 4.76% соответственно.

BCHYX

С начала года

-2.25%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-2.34%

1 год

0.52%

5 лет

1.68%

10 лет

2.59%

TAIAX

С начала года

1.04%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-3.38%

1 год

3.50%

5 лет

6.33%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCHYX и TAIAX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.

BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHYX и TAIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BCHYX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг риск-скорректированной доходности TAIAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHYX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TAIAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и TAIAX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TAIAX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.56%3.77%3.65%3.43%2.94%3.06%3.22%3.52%3.49%3.61%3.70%3.87%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		2.41%2.47%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и TAIAX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и TAIAX

Загрузка...