PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
9.69%
BCHYX
JEPIX

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 16.13%.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.93%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

JEPIX

С начала года

16.13%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.61%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BCHYXJEPIX
Коэф-т Шарпа2.302.55
Коэф-т Сортино3.433.67
Коэф-т Омега1.541.51
Коэф-т Кальмара0.844.70
Коэф-т Мартина10.4517.10
Индекс Язвы0.85%1.07%
Дневная вол-ть3.87%7.19%
Макс. просадка-17.63%-32.63%
Текущая просадка-2.73%-0.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и JEPIX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.


JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BCHYX и JEPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.302.55
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.433.67
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.51
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.844.70
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4517.10
BCHYX
JEPIX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.55
BCHYX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и JEPIX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности JEPIX в 6.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
6.90%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и JEPIX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-0.13%
BCHYX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и JEPIX

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.70%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
2.13%
BCHYX
JEPIX