PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXJEPIX
Дох-ть с нач. г.3.94%15.51%
Дох-ть за 1 год11.92%19.66%
Дох-ть за 3 года-0.71%8.10%
Дох-ть за 5 лет1.30%9.92%
Коэф-т Шарпа3.242.74
Коэф-т Сортино5.313.97
Коэф-т Омега1.801.56
Коэф-т Кальмара0.935.04
Коэф-т Мартина15.8018.54
Индекс Язвы0.78%1.06%
Дневная вол-ть3.79%7.16%
Макс. просадка-17.63%-32.63%
Текущая просадка-2.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BCHYX и JEPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и JEPIX

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 15.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
8.95%
BCHYX
JEPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и JEPIX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.


JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.23
JEPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 18.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.54

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и JEPIX

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.74
BCHYX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и JEPIX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности JEPIX в 6.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
6.93%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и JEPIX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
0
BCHYX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и JEPIX

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.25%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25%
1.90%
BCHYX
JEPIX