PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHYX с OPCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHYX с OPCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHYX (American Century California High Yield Municipal Fund) and OPCAX (Invesco California Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, BCHYX returned 2.43%/yr vs 3.05%/yr for OPCAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHYX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for OPCAX.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и OPCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.05% соответственно.

BCHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.66%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.43%

OPCAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.78%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.40%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHYX и OPCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		2.00%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		1.71%2.59%2.86%6.86%-12.10%3.56%6.07%10.31%6.59%4.47%

Correlation

The correlation between BCHYX and OPCAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.75

The correlation between BCHYX and OPCAX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California High Yield Municipal Fund

Invesco California Municipal Fund

Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIXBCHYX с FCAL
Часто сравнивают с OPCAX:
OPCAX с SCMBOPCAX с SWNTXOPCAX с CMFOPCAX с HYMBOPCAX с SPYOPCAX с MIYOPCAX с DFABX

Доходность на риск

BCHYX vs. OPCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OPCAX
Ранг доходности на риск OPCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHYX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHYXOPCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.07

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.41

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.80

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHYX vs. OPCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPCAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и OPCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHYXOPCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.97

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и OPCAX

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и OPCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHYXOPCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-47.36%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.25%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-8.46%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-18.53%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

-18.53%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.30%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.17%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и OPCAX

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.21%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHYXOPCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.72%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.91%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.46%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

5.12%

-0.31%

Сравнение комиссий BCHYX и OPCAX

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и OPCAX

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности OPCAX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		3.96%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		2.76%4.76%4.19%3.06%2.86%3.05%3.15%3.64%3.71%4.59%4.92%5.48%

Часто задаваемые вопросы

BCHYX and OPCAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPCAX has higher volatility (1.47%) compared to BCHYX (1.21%). In terms of maximum drawdown, BCHYX dropped -18.35% vs OPCAX's -47.36%.

BCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHYX и OPCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор